Економетрія

Réussis tes devoirs et examens dès maintenant avec Quizwiz!

DW test

(extrémně pozitivní sériová korelace:d →0) (extrémně negativní sériová korelace: d → 4) (sériová korelace není přítomna: d ≈2)

Testy výskytu strukturálního zlomu

- Chowův test - QLR test

Testy výskytu autokorelace

- Durbin-Watsonův test (DW test) - Breusch-Godfreyův test (BG test) - Ljung-Boxův test (LB test) - Box-Piercův test (BP test) - Parciální autokorelační funkce (PACF) Graf autokorelace (ACF)

Testy průkaznosti modelu a parametrů

- F-test -T -test

Heteroskedasticita

- Pozorování chybového členu nepochází z rozdělení s konečným a konstantním rozptylem → chybná specifikace modelu - Velký rozdíl mezi nejmenší a největší hodnotou pozorování. - čistá =nezpůsobuje vychýlení v odhadech parametrů - nečistá = způsobuje vychýlení v odhadech parametrů

Testy správné specifikace modelu

- RESET test - LM test specifikace

multikolinearita NAPRAVA

- pokud model správně specifikován → nedělám nic, jen na ni upozorním - platí jen u neperfektní multikolinearity - vynechání (multi)kolinearované proměnné - transformace regresoru - zvýšit rozsah výběrového souboru

Heterokedasticita NÁPRAVA

- předefinování proměných (logaritmy, přepočet na jednoho obyvatele..) - kontrola správnosti specifikace modelu (=nečistá heterokedasticita) - vážená metoda nejmenších čtverců

strukturálního zlomu NAPRAVA

- přidání strukturálního zlomu

Autokorelace problem

- zvyšuje rozptyl rozdělení parametrů - tendence podhodnocení rozptylu a standardní chyby parametrů - čistá - nezpůsobuje vychýlení v odhadech parametrů - nečistá - způsobuje vychýlení v odhadech parametrů)

Testy normálního rozdělení chybového členu

-Kolmogororův-Smirnovův test - Test dobré shody (aka chí-kvadrát), neboli X^2 test - Shapiro-Wilkův test (SW test) -Q-Q graf

Testy heteroskedasticity chybového členu

-Parkův test -Whiteův test - Breusch-Paganův test (BP test) -Graf reziduí

Multikolinearita testy

-VIF - Párový korelační koeficient (korelační matice) - Vlastní čísla korelační matice (hlavní komponenty) - Farrarův-Glauberův test

Multikolinearita INFO

-rozptyl a standardní chyby odhadů vzrostou → snižuje přesnost odhadů. -odhady zůstávají nestranné a vydatné - kolinearita = závislost mezi dvěma vysvětlujícími proměnnými - multikolinearita = závislost mezi více proměnnými - v modelu požadujeme lineární nezávislost všech regresorů -perfektní vs neperfektní - multikolinearitu řešit dříve, než se modeluje model - lepší tolerovat mírou kolinearitu než nesprávnou specifikaci modelu

Parkův test p>0,05

=> Nezamítáme H0 o neexistenci heteroskedasticity chybového členu, respektive chybový člen je homoskedastický

Whiteův test p>0,05

=> Nezamítáme H0 o neexistenci heteroskedasticity chybového členu, respektive chybový člen je homoskedastický

Parkův test hypotezy

H0: chybový člen je homoskedastický - resp. není zde heteroskedasticita H1: chybový člen je heteroskedastický - vyskytuje se zde heteroskedasticita p>0,05 => Nezamítáme H0 o neexistenci heteroskedasticity chybového členu

Whiteův test hypotezy

H0: chybový člen je homoskedastický - resp. není zde heteroskedasticita H1: chybový člen je heteroskedastický - vyskytuje se zde heteroskedasticita p>0,05 => Nezamítáme H0 o neexistenci heteroskedasticity chybového členu

Breusch-Paganův test (BP test) hypotezy

H0: chybový člen je homoskedastický - resp. není zde heteroskedasticita H1: chybový člen je heteroskedastický - vyskytuje se zde heteroskedasticita p>0,05 => Nezamítáme H0 o neexistenci heteroskedasticity chybového členu, respektive chybový člen je homoskedastický

LM hypotezy

H0: model je správně specifikován H1: model není správně specifikován p>0,05 => Nezamítáme H0

RESET test hypotezy

H0: model je správně specifikován H1: model není správně specifikován p>0,05 => Nezamítáme H0

T - test hypotezy

H0: regresní koeficient není statisticky významný H1: regresní koeficient je statisticky významný p>0,05 => Nezamítáme H0

F-test hipotezy

H0: regresní model není statisticky průkazný H1: regresní model je statisticky průkazný p>0,05 => Nezamítáme H0

Durbin-Watsonův test (DW test) hypotezy

H0: v náhodné složce se nevyskytuje autokorelace 1. řádu H1: v náhodné složce se vyskytuje autokorelace 1. řádu p>0,05 => Nezamítáme H0 o neexistenci autokorelace 1. řádu v náhodné složce

Box-Piercův test (BP test) hypotezy

H0: v náhodné složce se nevyskytuje autokorelace testovaného řádu H1: v náhodné složce se vyskytuje autokorelace testovaného řádu p>0,05 => Nezamítáme H0 o neexistenci autokorelace testovaného řádu v náhodné složce

Ljung-Boxův test (LB test) hypotezy

H0: v náhodné složce se nevyskytuje autokorelace testovaného řádu H1: v náhodné složce se vyskytuje autokorelace testovaného řádu p>0,05 => Nezamítáme H0 o neexistenci autokorelace testovaného řádu v náhodné složce

Breusch-Godfreyův test (BG test) hypoteza

H0: v náhodné složce se nevyskytuje autokorelace testovaného řádu H1: v náhodné složce se vyskytuje autokorelace testovaného řádu p>0,05 => Nezamítáme H0 o neexistenci autokorelace testovaného řádu v náhodné složce,

Durbin-Watsonův test p>0,05

Nezamítáme H0 o neexistenci autokorelace 1. řádu v náhodné složce

Durbin-Watsonův test Statistika d se nachází v <1;3>

Nezamítáme H0 o neexistenci autokorelace 1. řádu v náhodné složce,

Box-Piercův test (BP test) p>0,05

Nezamítáme H0 o neexistenci autokorelace testovaného řádu v náhodné složce

Breusch-Godfreyův test (BG test) p>0,05

Nezamítáme H0 o neexistenci autokorelace testovaného řádu v náhodné složce

Ljung-Boxův test (LB test) p>0,05

Nezamítáme H0 o neexistenci autokorelace testovaného řádu v náhodné složce

Breusch-Paganův test (BP test) p>0,05

Nezamítáme H0 o neexistenci heteroskedasticity chybového členu, respektive chybový člen je homoskedastický

LM p>0,05

Nezamítáme H0 o správné specifikaci modelu

RESET test p>0,05

Nezamítáme H0 o správné specifikaci modelu

F-test p>0,05

Nezamítáme H0 o statistické neprůkaznosti modelu, a sice model není statisticky průkazný

T - test p>0,05

Nezamítáme H0 o statistické nevýznamnosti regresního koeficientu, a sice regresní koeficient není statisticky významný.

Durbin-Watsonův test Statistika d se nachází v <0;1> U <3;4>

Nezamítáme H1 o existenci autokorelace 1. řádu v náhodné složce

Specifikační chyby

Opomenutá proměnná => způsobuje vychýlení odhadnutých parametrů. Projeví se většími náhodnými složkami vektoru. Testování intervalových odhadů a statistické významnosti neposkytuje reálné výsledky. Nadbytečná proměnná => zvyšuje variabilitu. Často způsobuje multikolinearitu.

F-test

Ověřuje statistickou průkaznost modelu jako celku.

T - test

Ověřuje statistickou významnost regresního koeficientu.

Durbin-Watsonův test (DW test)

Ověřuje, jestli se v náhodné složce nevyskytuje autokorelace 1. řádu.

Box-Piercův test (BP test)

Ověřuje, jestli se v náhodné složce nevyskytuje autokorelace testovaného řádu.

Breusch-Godfreyův test (BG test)

Ověřuje, jestli se v náhodné složce nevyskytuje autokorelace testovaného řádu.

Ljung-Boxův test (LB test)

Ověřuje, jestli se v náhodné složce nevyskytuje autokorelace testovaného řádu.

Breusch-Paganův test (BP test)

Ověřuje, jestli se vyskytuje heteroskedasticita chybového členu. Respektive jestli je chybový člen homoskedastický nebo heteroskedastický.

Parkův test

Ověřuje, jestli se vyskytuje heteroskedasticita chybového členu. Respektive jestli je chybový člen homoskedastický nebo heteroskedastický.

Whiteův test

Ověřuje, jestli se vyskytuje heteroskedasticita chybového členu. Respektive jestli je chybový člen homoskedastický nebo heteroskedastický.

RESET test

Ověřuje, zda nedošlo k chybě specifikace.

Farrarův-Glauberův test

R→ 0 = větší stupeň multikolinearity R → 1 = multikolinearita je nevýznamná

Kolmogororův-Smirnovův test

Testuje normální rozdělení chybového členu. H0: chybový člen vykazuje normální rozdělení H1: chybový člen nevykazuje normální rozdělení p>0,05 => Nezamítáme H0 o normálním rozdělení chybového členu, respektive chybový člen má normální rozdělení

Shapiro-Wilkův test (SW test)

Testuje normální rozdělení chybového členu. H0: chybový člen vykazuje normální rozdělení H1: chybový člen nevykazuje normální rozdělení p>0,05 => Nezamítáme H0 o normálním rozdělení chybového členu, respektive chybový člen má normální rozdělení

Test dobré shody (aka chí-kvadrát), neboli X^2 test

Testuje normální rozdělení chybového členu. H0: chybový člen vykazuje normální rozdělení H1: chybový člen nevykazuje normální rozdělení p>0,05 => Nezamítáme H0 o normálním rozdělení chybového členu, respektive chybový člen má normální rozdělení

LM test specifikace

Testuje správnou specifikaci modelu.

QLR test

Testuje výskyt strukturálního zlomu. H0: nevyskytuje se strukturální zlom H1: vyskytuje se strukturální zlom p>0,05 => Nezamítáme H0 o neexistenci strukturálního zlomu

Chowův test

Testuje výskyt strukturálního zlomu. H0: nevyskytuje se strukturální zlom H1: vyskytuje se strukturální zlom p>0,05 => Nezamítáme H0 o neexistenci strukturálního zlomu, v neprospěch H1 o jeho výskytu.

Vlastní čísla korelační matice (hlavní komponenty)

Vlastní číslo < 0,1 → multikolinearita Nabývá hodnot <0;1>

Multikolinearita

Závislost mezi dvěma vysvětlujícími proměnnými. Požadavek lineární nezávislosti všech vysvětlujících proměnných. Existuje perfektní (hodnoty blízko přímky) a neperfektní (hodnoty dále od přímky) multikolinearita.

VIF > 10

multikolinearita

Autokorelace

pozorování chybového členu jsou nekorelována se sebou samými - Týká se pouze časových řad

Párový korelační koeficient (korelační matice)

r > 0,8 (v absolutní hodnotě) → multikolinearita (nabývá hodnot <-1;1>


Ensembles d'études connexes

Chapter 20: nursing management of the pregnancy at risk:

View Set

ENTR 187, Sec. 01 Exam 1_Chapter 4

View Set

Music Appreciation Final Exam Study Set

View Set

Texas Real Estate Finance (Edited by me)

View Set

Final Real Estate Exam Study Set

View Set

Fluid Electrolyte Balance Physiology

View Set