Тема 1. Поняття ризику, його класифікація та місце в страхуванні
7) Механізм управління ризиком: Ризик-менеджмент: 7.1) Поняття Ризик-менеджменту, мета, організація, етапи:
- Визначення: Механізм управління ризиком або ризик-менеджмент — це сукупність діагностичних, організаційних, превентивних та фінансових заходів, що є комплексними, логічними й послідовними та спрямовані на мінімізацію або недопущення негативних наслідків конкретного ризику. - Мета - полягає в отриманні найбільшого прибутку при прийнятому для підприємця співвідношенні «прибуток-ризик». - Організація ризик-менеджменту — це система заходів, спрямованих на раціональне поєднання всіх його елементів в єдиній технології процесу управління ризиком. - Включає наступні етапи: 1) Визначення мети ризику (результат, який необхідно отримати) і мети ризикових вкладень (отримання максимального прибутку); 2) Отримання інформації про навколишнє оточення, яка необхідна для прийняття рішення щодо тієї або іншої дії та визначення ймовірності настання страхової події, а також її вартості; 3) Розробка ймовірності, міри та величини ризику; 4) Вибір стратегії і прийомів управляння ризиком, а також способів зниження міри ризику; 5) Розробка програми дій щодо зниження міри ризику; 6) Організація та контроль виконання цієї програми; 7) Аналіз і оцінка результатів вибраного ризикового рішення.
2) Страховий ризик, ймовірність та випадковість:
- Визначення: Страховий ризик — це певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання. Отже, будь-який конкретний ризик — це тільки можливість настання певної події з визначеною ймовірністю. - Випадковість — це раптовість та непередбаченість настання певної події. Страхуванню характерна об'єктивна і суб'єктивна ймовірність. а) Об'єктивна ймовірність відображає закони, притаманні явищам і предметам в їх об'єктивній реальності. б) Суб'єктивна ймовірність відображає випадки, що виникають з ігнорування людиною об'єктивного підходу до дійсності, або заперечення недостатнього врахування дії об'єктивних законів природи і суспільства. - Крім того, ризик може бути представлений і через логічну ймовірність, яка будується на пізнанні законів природи і суспільства за допомогою методів індукції, дедукції, аналізу, синтезу та гіпотези. в) Логічна ймовірність застосовується при розробці і введенні нових видів страхування, які не мають або майже не мають інформаційної бази попереднього спостереження сукупності.
7.5) Методи оцінки ризику:
- Для оцінки ризику в страховій практиці використовують різні методи, з них найбільш відомі наступні: 1) Метод індивідуальних оцінок - застосовується лише щодо ризиків, які неможливо зіставити з середнім типом ризику; Страховик робить довільну оцінку, що відображає його професійний досвід і суб'єктивний погляд; впровадження досягнень науково-технічної революції в різні галузі промисловості і сільського господарства, створення великомасштабних об'єктів з високою вартістю і унікальністю технологій все більше роблять необхідним використання цього методу при укладанні договорів страхування. 2) Метод середніх величин — поділ окремих ризикових груп на підгрупи; тим самим створюється аналітична база для визначення розміру по ризикових ознаках (наприклад, балансова вартість об'єкта страхування, сумарні виробничі потужності, вид технологічного циклу тощо). 3) Метод відсотків — являє собою сукупність знижок і надбавок до наявної аналітичної бази, що залежать від можливих позитивних і негативних відхилень від середнього ризикового типу; знижки і надбавки, що використовуються, виражаються в процентах від середнього ризикового типу.
3) Страховий ризик з погляду страхувальника та страховика:
- Страховий ризик є: продуктом свідомості або уяви людей; невизначеним у часі та частоті настання; невизначеним за масштабами та причинами шкоди; наслідком дій людини чи впливу зовнішніх природних або техногенних сил. - З погляду страхувальника: знає природу ризику та буде шукати прийнятний страховий захист, важливим визначальним чинником якого буде ціна страхової послуги. - З погляду страховика: отримує інформацію про ризик, ухвалює рішення про об'єм і характер покриття, визначає страхову премію за страхове покриття.
7.3) Кумуляція: поняття та причини:
- Стійкості страхових компаній загрожує не стільки прийняття на відповідальність великих ризиків, скільки скупчення дрібних ризиків на обмеженому страховому полі, з чим пов'язане поняття кумуляції. - Кумуляція — такий стан страхового портфеля, коли велика кількість застрахованих об'єктів або декількох об'єктів зі значними страховими сумами можуть постраждати внаслідок одного страхового випадку, що веде до одноразових великих страхових виплат страховиками. - Причини кумуляції: 1) Концентрація застрахованих об'єктів на обмеженій території; 2) Наявність у складі портфеля взаємозалежних ризиків (при настанні однієї несприятливої події неминуче відбувається ще кілька подій); 3) Здійснення бізнес-процесів перестрахування, при яких цедент не контролює конкретний ризик та може акумулювати в портфелі декілька частин одного великого ризику; 4) Концентрація цінностей в одному або декількох об'єктах.
1) Сутніть та поняття ризику, об'єкт, суб'єкт, джерело ризику:
- Сутність: Ризик у своїй першооснові є невизначеністю, що обумовлено непрогнозованістю кінцевого результату, який може бути очікуваним або неочікуваним, але якщо при цьому його можна оцінити кількісно. - Визначення: Ризиком називається можливість негативного відхилення між плановим і фактичним результатом, тобто небезпека несприятливого результату на одне очікуване явище. - З поняттям ризику тісно пов'язане поняття збитку. Ризик демонструє вірогідність негативного відхилення від очікуваного результату, а збиток — кількісне вираження такого негативного відхилення. Отже, ризик реалізується через збиток, набуваючи конкретно вимірні і реальні обриси. У зв'язку з цим виникає об'єктивна потреба збору, аналізу та узагальнення інформації про різні несприятливі явища з метою з'ясування загальних тенденцій розвитку і закономірностей їх прояву, наукового передбачення ризику - Як економічна категорія: Як економічна категорія, ризик — це подія, яка може відбутися або не відбутися. При здійсненні цієї події можливі три варіанти економічного результату: негативний (програш, збиток), нульовий, позитивний (виграш, прибуток, вигода). - Об'єкт: Керована система, стосовно якої приймаються рішення та ефективність і умови функціонування якої наперед точно не відомі. - Суб'єкти: Особа (індивід або колектив), яка зацікавлена у результатах керування об'єктом ризику і має компетенцію приймати рішення щодо об'єкта ризику. - Джерело ризику: Фактори (предмети, явища, процеси), які спричиняють невизначеність результатів рішень.
5) Класифікація ризику:
1) За критерієм можливості страхування (готовністю суб'єкта прийняти відповідальність за покриття збитків страхувальникам в результаті настання небажаних подій): а) Страхові ризики: це певна подія, в разі настання якої проводиться страхування. Вона має ознаки вірогідності й випадковості. Страхується той ризик, за котрим можна оцінити ймовірність страхового випадку, визначити розмір збитку та обчислити ціну страхової послуги й можливу частку страхового відшкодування. б) Нестрахові ризики: ризики, страхування яких уникають більшість страховиків через те, що вірогідність пов'язаних з ними збитків майже непередбачувана (ринкові, політичні, виробничі, особисті). 2) За критерієм оцінки: а) Фінансові (результат яких можна оцінити в грошовій формі — наприклад, крадіжка); б) Нефінансові (результат яких оцінюється на основі загальнолюдських критеріїв — наприклад, кар'єра, одруження). 3) За критерієм об'єкта: а) Фундаментальні (виникають з причини, що знаходяться поза контролем будь-якої особи або групи осіб, і впливають на велику групу осіб — наприклад, землетруси, війна); б) Приватні (суб'єктивні з погляду причин виникнення і наслідків). 4) За критерієм причини: а) Природні (виникають під впливом випадкових подій та стихійних явищ, не залежать від діяльності людей); б) Антропогенні (виникають виключно за результатами діяльності людини). 5) За критерієм можливих наслідків: а) Чистий (можливі збитки — від'ємний або нульовий); б) Спекулятивні (можливі збитки — позитивний, від'ємний або нульовий). 6) За критерієм розмірів: а) Звичайні; б) Малі; в) Середні; г) Великі; д) Катастрофічні. 7) За критерієм основної причини виникнення: а) Природні; б) Екологічні; в) Політичні; г) Транспортні; д) Комерційні; е) Майнові; є) Виробничі; ж) Фінансові; з) Відповідальності.
6) Критерії страхового ризику:
1) Збитки повинні підлягати підрахунку, витрати на страхування повинні бути економічно обґрунтовані (щоб отримати прибуток страховику необхідно мати дані про частоту і серйозність збитків, що заподіюються даним лихом; якщо ця інформація охоплює тривалий період часу і заснована на великій кількості випадків, страхові компанії можуть досить точно передбачити, які збитки виникнуть у майбутньому); 2) Страхова небезпека не може бути результатом умисних дій (страховики не платять за збиток, навмисно заподіяний самою застрахованою фірмою або фізичною особою, за її вказівкою або за її відома); 3) Ризик не повинен одночасно зачіпати всіх застрахованих (якщо страхова компанія не охоплює великих географічних зон або великих верств населення, то всього лише одна катастрофа може призвести до великих обсягів страхових виплат); 4) Один вид ризику повинен охоплювати значну кількість подібних випадків (чим більше випадків потрапляє в дану категорію, тим більш ймовірно, що майбутнє підтвердить прогнози страховика); 5) Потенційні фінансові втрати повинні бути відчутними для страхувальника (страхова компанія не може дозволити собі займатися роботою, пов'язаною із задоволенням дрібних страхових вимог, тому багато полісів містять статтю, що передбачає виплату тільки тієї частини збитку, яка перевищує суму, названу у полісі).
7.2) Методи управління ризиком:
1) Превентивні: а) Уникнення ризику (ухилення від заходу, пов'язаного з ризиком); б) Утримання ризику (залишення ризику за інвестором або на його відповідальності); в) Передача ризику (передача відповідальності за ризик); г) Зниження міри ризику (скорочення ймовірності і обсягу витрат). 2) Репресивні — спрямовані на придушення стихійного лиха, що відбувається. 3) Компенсаційні: а) Самострахування; б) Страхування; в) Кредити банку.
4) Ознаки страхового ризику:
1. Випадковість (невизначеність щодо часу та розмірів збитку, а також відсутність взаємозв'язку між страховим збитком та волею і поведінкою страхувальника); 2. Можливість оцінити розподіл збитків (визначення запланованої міри збитку та його вірогідності); 3. Однозначність розподілу збитків (точність визначення об'єктів страхування й величини збитків у договорі страхування); ця умова є особливою для визначення страхового відшкодування; 4. Незалежність один від одного розподілів збитків, що застраховані — уникнення концентрації ризику страховиком при укладанні договору страхування; 5. Оцінка максимальної можливої величини збитку; 6. Об'єктивність (властивості і фактори, які здатні вплинути в подальшому на майновий стан особи у бік погіршення або покращення, створюючи певні ризикові обставини); 7. Суб'єктивність (сприйняття свідомістю людини небезпечних подій, що ведуть до виникнення ризиків).
7.4) Етапи управління ризиком:
1. Дослідницький: передбачає деталізоване дослідження ризиків, збір та аналіз інформації про них, аналіз ризиків (комплексна діагностика ризиків за допомогою різних методів: емпіричного, статистичного, спостереження та ін.). 2. Підготовчий: передбачає порівняння характеристик і ймовірностей ризику, отриманих в результаті аналізу і оцінки ризику. а) На цьому етапі виявляються альтернативи, в яких величина ризику залишається соціально прийнятною. б) Встановлюються пріоритети, тобто виділяється коло проблем і питань, які потребують першочергової уваги. - Таким чином, виникає можливість ранжувати наявні альтернативи за принципом прийнятності: ризик прийнятний повністю, прийнятний частково, неприйнятний взагалі. 3. Вибір конкретних заходів, що сприяють усуненню або мінімізації можливих негативних наслідків ризику. Даний етап включає в себе розробку організаційних та операційних процедур запобіжного характеру. Для страховика цей етап може полягати в підготовці та видачі конкретних рекомендацій особам, які беруть або реалізують ризикові рішення, щодо здійснення заходів повного або часткового усунення ризиків.